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Un(e) Consultant(e) Ingénieur(e) financier C#  Forex posté par LUNALOGIC

CDI - temps plein

Description de l'offre

Créé en 2000, LUNALOGIC est un cabinet de conseil international présent à Paris, Londres, Hong-Kong et Casablanca, spécialisé sur l’ensemble de la chaîne de valeur financière. Les expertises du cabinet dans l’Analyse Quantitative, le Risk management, la Transformation Digitale et les Nouvelles Technologies sont reconnues par les plus grandes institutions financières et reposent sur une politique de recrutement sélective auprès des grandes écoles d’ingénieurs et d’universités de renom.

Engagés dans une démarche de développement, qualité et performance, nous renforçons notre pôle Nouvelles Technologies et recrutons un(e) :

Ingénieur financier C#  Forex

Au sein d’un grand acteur financier international, vous participerez à un nouveau programme au sein du département IT QUANT :

Il s’agira de :

  • Réécrire et optimiser des pricers en C#/.NET
  • Réaliser le reverse engineering de pricers legacy en cas de besoin
  • Implémenter des tests unitaires pour améliorer le coverage de la solution
  • Déployer les pricers sur Jenkins puis sur la solution cloud AWS
  • Optimiser les pricers pour une performance optimale en cas de streaming
  • Faire le refactoring ou écrire de nouveaux modules pour améliorer la solution (en respectant des métriques comme le code coverage , les tests de non régression, le nombre de bugs détectés sur Sonar …)
  • Faire des simulations de scénarios de pricing dans Excel, en appelant les fonctions de la librairie financière et en utilisant la market data adéquate
  • Comprendre le C++ pour d’éventuels debug dans la librairie de pricing

Le périmètre fonctionnel est riche. Il couvre des produits Fx dans un premier temps : Bootstrapping, FxForward,NDF, FxSwap, Deposit, SwapPoints, Outrights, TimeOptionFwd, curve,ZC curve, Fixing, LIBOR, SHIBOR…, Risk metrics and MarketValue.

Le périmètre sera ensuite élargi à d’autres classes d’assets (Fixed income, CVA, Surface de volatilité,  produits exotiques, Options)



Profil recherché

Ingénieur Grande Ecole ayant une double compétence en informatique et en finance de marché, validée par un second diplôme Master 2 en finance de marché.

Une expérience en développement logiciel C# d’au moins 3 ans est requise ainsi que les compétences suivantes :

  • Maîtrise de l’environnement technique : C#, .NET, Git, Jenkins, Sonar, Visual Studio, méthodologie Scrum, tests unitaires
  • Maitrise du pricing des produits Fx : FxForward/NDF/FxSwap
  • De bonnes connaissances de l’environnement fonctionnel Forex : Courbe ZC curve, courbes de fixing, Fx products, Interpolation/Extrapolation de courbes de taux, BootStrapping
  • Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
  • Dynamique et force de proposition

Poste en CDI à pourvoir asap.

Rémunération attractive selon profil.

Numéro de référence

313

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