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Quant dérivés taux C++ posté par LUNALOGIC

CDI - temps plein
Paris

Description de l'offre

Nous recherchons pour l’un de nos grands compte bancaire , un « IT Quant » pour une très belle mission :



Missions

  • Développer en C++ de nouveaux modèles et maintenir les existants
  • Tester les modèle en collaboration avec l’équipe QA
  • Assurer un support fonctionnel aux clients et équipes support


Compétences et expertises

  • Double formation ingénieur ou universitaire en informatique complétée par une formation en Finance
  • Bonne connaissance en programmation C++Connaissance du marché des dérivés de taux ( Swap, cap, swaption)
  • Connaissance des nouveaux instruments utilisant les nouveaux RFRs ( Risk free rates)
  • Maitrise du C++ et du travail dans un environnement de développement en équipe
  • Capable de dialoguer en Anglais dans un contexte international
  • Maîtrise de l’anglais et capacité à travailler dans un environnement international avec des équipes françaises.
  • Minimum 4 ans d’expérience pertinente en tant qu’IT Quant dans un département de gestion des risques

Poste à pourvoir asap – Rémunération attractive selon profil

Numéro de référence

236

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