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Modélisateur risques de marché & contrepartie-(H/F) posté par Société générale

CDI - temps plein
La Defense

Description de l'offre



Environment

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au cœur de l’activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l’appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c’est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l’actualité économique. C’est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l’ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c’est intégrer une filière d’excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.


Mission

L’équipe RISQ/RMA/GRM est en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie (EEPE, VaR sur CVA) et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l’ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc.). Cette équipe est en charge de :
  • La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie et des risques de marché utilisées pour la détermination des exigences de fonds propres et de la méthode standard.
  • La définition des méthodes de conversion des mesures de risque de marché et de risque de contrepartie en exigences de fonds propres et d’agrégation des mesures de risque entre elles.
  • La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie utilisées dans la gestion des risques de contrepartie.
  • La définition de la méthodologie du backtesting et de la réalisation des analyses associées à la fois pour la mesure de VaR (risque de marché) et pour les Mark-to-futurs simulés (risque de contrepartie).
  • La réalisation et la documentation des études justifiant les choix méthodologiques, la réalisation de prototypes, des expressions de besoin et des études d’impact.
  • La démarche anticipatrice d’intégration des facteurs de risque dans le modèle interne ainsi que la revue des approximations de modèles de valorisation et de leur adéquation à la précision du modèle interne.
  • L’animation et le secrétariat des comités experts-modèles et experts-bancaires.
  • L’adéquation du modèle interne avec la réglementation et les évolutions envisagées.
  • La veille réglementaire : nouvelles dispositions relatives aux risques de marché (Basel II, Basel III, etc.), lobbying et networking.
  • La communication à l’ACPR des améliorations apportées au modèle interne.
  • L’adéquation des RWA aux risques portés par les lignes métiers et aux priorités du Groupe. Cette équipe est composée de trois sous-équipes: deux équipes « facteurs de risque » (Equity/Fonds/CTY et IR/FX/CRE) et une équipe transversale, ainsi qu’un COO.
  Au sein de l’une des équipes « facteurs de risque », vous serez en charge de :
  • Définir, en coordination avec les autres équipes de RISQ/MAR, les évolutions méthodologiques des modèles sous la responsabilité de RIM, aux niveaux des facteurs de risque.
  • Animer les réflexions méthodologiques avec l’ensemble des départements impliqués (RISQ, MARK, DFIN, etc.).
  • S’assurer de la correcte implémentation des méthodologies, en tant que sponsor pour RISQ/MAR. Point d’entrée pour RIM des EFR BMC, des RFR MAC et des BLs MARK.
  • Réaliser le suivi et les contrôles de supervision permanente permettant de garantir la pérennité du modèle interne. En particulier, contribuer au backtesting des modèles et aux calibrages des modèles de diffusion utilisés dans le cadre du risque de contrepartie.
  • Animer les comités experts (modèles et bancaires) sur les thèmes par facteurs de risque, rédiger les supports et comptes-rendus.
  • Documenter les modèles pour les facteurs de risque concernés.
  • Participer à la veille réglementaire, aux benchmarks de place et transmettre la culture réglementaire au sein de la Banque.
  • Assurer le support quantitatif aux utilisateurs : analystes risques de marché (BMC et CME pour RISQ/MAR, ainsi que RISQ/CFI et RISQ/CIB), mais aussi DFIN et MARK.


Profile

De formation supérieure de type école d’Ingénieurs ou Université, vous avez complété votre cursus par un 3ème cycle universitaire en finance.
Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la finance de marché et vous maîtrisez impérativement :
- les produits financiers et leurs risques
- les modèles de valorisation des instruments de marché (techniques de Monte Carlo, EDP)
- les techniques statistiques et d’analyse des données.

Votre anglais est courant et vous avez des compétences en VBA


Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution au sein d’un groupe qui déploie ses activités à l’échelle internationale.

Poste basé à La Défense – CDI

A pourvoir dès que possible.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.


Numéro de référence

18000ED4

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