L'offre Credit Stress Test Quant. Analyst (H/F) a été sauvegardée.

Continuer

Offre sauvegardée

Entrez votre adresse e-mail pour enregistrer ce travail

Vous enregistrez ce travail sous:

FR
retour à la liste

Credit Stress Test Quant. Analyst (H/F) posté par Natixis

CDI - temps plein
Paris

Description de l'offre



Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d’actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d’OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l’environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l’ensemble des méthodologies de mesure et d’appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique).

Les travaux du pôle CNFRM s’articulent autour des activités suivantes :
  • La modélisation quantitative modélisation quantitative des paramètres individuels de risque (PD, LGD, CCF),
  • Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire d’expert,
  • Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9),
  • La modélisation du risque opérationnel et des risques non financiers (risque climatique),
  • Les mesures du capital économique crédit (au titre du défaut, concentration…) et des risques non financiers.


Natixis recherche pour son équipe Forward Looking & Stress Test Modelling « FLNFRM », en charge des méthodologies de projection des paramètres de risque contribuant aux dispositifs de Stress Test et de provisionnement IFRS9, un « Credit Stress Test Quantitative Analyst ». A ce titre, vous serez en charge de la définition et de l’amélioration des approches retenues dans le cadre du dispositif de stress tests spécifiques (STS) déployé sur les filières métiers stratégiques de la Banque de Financement (aviation, immobilier, projets…) dans un environnement international.

ACTIVITES
  • Participer à la définition et l’amélioration du dispositif de STS,
  • En lien avec les experts sectoriels, pays et les lignes métiers, mener des études de portefeuille afin de:
    • Dresser une typologie des acteurs financés par la Banque ;
    • Identifier les zones de vulnérabilité;
    • Définir les risk drivers et les scénarios macroéconomiques, financiers et non financiers (crise exogène à l’économie réelle, ex : pandémie, crise sociale…) concourant à l’augmentation du provisionnement et des RWA.
  • Diffuser les bonnes pratiques en matière de ST de manière transversale auprès des équipes (CNFRM, plateformes à l’international, Analyste crédit, lignes métiers),
  • Faire le lien avec le dispositif de stress tests macroéconomique dans une optique de renforcement et d’amélioration des approches statistiques et économétriques,
  • Participer activement aux exercices de STS planifiés ou ad hoc (demande ponctuelle Superviseur/Direction Générale),
  • Rédiger la documentation des approches et des méthodes en respectant les hauts standards ERM et en ligne avec les exigences du Model Risk Management,
  • Présenter les travaux méthodologiques aux comités risque au sein de Natixis et Groupe BPCE et, le cas échéant, aux superviseurs bancaires (ECB, ACPR),
  • Participer à l’insertion opérationnelle des approches développées et des calibrages réalisés,
  • Gérer les relations avec les lignes métiers, le Portfolio Management et les experts de Credit Risk.


Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris


* De formation supérieure en Finance d’entreprise complétée d’un Master Spécialisé en statistique (type ENSAE). Le CFA constituerait un réel plus,

* Vous avez des bonnes connaissances en macroéconomie et vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires avec une expérience de 5 ans en milieu bancaire ou dans le conseil,

* Vous disposez également de très bonnes connaissances des métiers de la Banque de Financements et d’Investissement dans un environnement international ainsi que des exigences réglementaires en matière de Stress Tests,

* Vous êtes intéressé(e)s par la modélisation statistiques et l’économétrie (modélisation des séries temporelles) et maitriser un langage de programmation,

* Vous disposez d’une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux aux décisionnaires,

* Vous maitrisez parfaitement l’anglais à l’oral comme à l’écrit.

Numéro de référence

1412

Offres similaires

Recevoir des offres similaires

Merci Vous allez recevoir des offres à l'adresse email