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Consultant(e) Quant Risques de Crédit Senior posté par LUNALOGIC

CDI - temps plein

Description de l'offre

Au sein de la Direction des Risques d’un grand groupe bancaire, vous interviendrez au sein du département Validation des modèles en tant que Quant risques.

Vous aurez pour mission de contrôler les modèles internes de risques de crédit des entités du groupe, conformément aux exigences règlementaires (modèles Bâlois) et à la politique interne de la banque.

Le périmètre concernera l’ensemble des segments de la banque, du Retail au Corporate.



Missions

  • Réaliser le travail de validation quantitative indépendante pour se conformer aux exigences réglementaires (CRR, EBA, TRIM), ainsi qu’aux procédures internes du groupe
  • Emettre les avis méthodologiques et les plans d’actions correctifs suite aux conclusions des investigations
  • Effectuer le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions,
  • Participer au Comité de validation des Risques du groupe


Compétences ou expériences requises

  • Formation supérieure (bac+5) type ENSAE/ENSAI
  • Niveau d’expérience minimum : 6 ans
  • Expérience dans des problématiques liées à la modélisation, validation ou l’audit du risque de crédit
  • Maîtrise des méthodes statistiques 
  • Maîtrise de la réglementation en vigueur sur le risque de crédit ;
  • Capacité d’analyse et de rigueur,
  • Autonomie ;
  • Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
  • Maîtrise des outils informatiques : SAS, VBA et R

Poste en CDI à pourvoir asap – Rémunération attractive selon profil

Numéro de référence

102

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