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Consultant(e) Quant Risques de Crédit posté par LUNALOGIC

CDI - temps plein

Description de l'offre

Dans le cadre de projets réglementaires (revue ou refonte des modèles bâlois), nous recherchons plusieurs profils : Quant Validation et Quant model pour renforcer les départements Risques de Crédit au sein de la Direction des Risques de nos clients qui sont de grands groupes bancaires.



Missions

Vous serez en charge du model design ou de la validation des modèles (IRB, ICAAP, IFRS9, Stress-testing).



Expertises et compétences

Le profil et les compétences recherchées sont :

  • Formation supérieure (bac+5) type ENSAE/ENSAI
  • Niveau d’expérience minimum : 2 ans
  • Expérience en modélisation, validation ou audit du risque de crédit
  • Maîtrise des méthodes statistiques
  • Maîtrise des outils informatiques : SAS, R, Python
  • Bonne connaissance de la réglementation bâloise
  • Capacité d’analyse et de rigueur
  • Autonomie
  • Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles
  • Anglais impératif

Poste en CDI à pourvoir asap – Rémunération attractive selon profil

Numéro de référence

316

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