L'offre Analyste Quant. Counterparty Risk Mod. (H/F) a été sauvegardée.

Continuer

Offre sauvegardée

Entrez votre adresse e-mail pour enregistrer ce travail

Vous enregistrez ce travail sous:

FR
retour à la liste

Analyste Quant. Counterparty Risk Mod. (H/F) posté par Natixis

Cette annonce expire dans 2 jours
CDI - temps plein
Paris

Description de l'offre



Bienvenue chez Natixis, l’entreprise qui vous offre bien plus qu’un job !

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d’actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d’OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l’environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2020.

Poste et missions

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Modelling Risk » (MCMR) est en charge de l’ensemble des méthodologies de mesures et d’appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Natixis recherche pour son équipe « Counterparty Risk Modelling » (CoRM) un analyste quantitatif Counterparty Risk Modelling en charge de la conception de modèles pour le risque de contrepartie.

Les travaux de l'équipe s'articulent autour des sujets suivants de développement méthodologiques et maintenance
  • de méthodologies de mesure des risques de contrepartie utilisées pour les besoins internes en fonds propres , en approche économique ou à des fins de valorisation
  • de mesures de risque de défaut/migration sur le trading book
  • de mesure des risques de titrisation




Vos missions

En tant qu'analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling, vous prenez en charge les méthodologies de mesure de risque de contrepartie, et plus particulièrement celles traitant du backtest du modèle. Vous intervenez en support quantitatif sur les autres sujets relevant des missions du pôle

Vos principales missions sont :
  • Conception, développement des méthodologies de backtest du modèle de mesure du risque de contrepartie : facteurs de risque, deals, contreparties au travers des différents tests statistiques, indicateurs de performance
  • Rédaction de la documentation modèle
  • Participation aux travaux d’industrialisation du backest avec l’IT
  • Développement des modèles dans les librairies de calcul
  • Support quantitatif au sein de la Direction des Risques sur des problématiques quantitatives
  • Réponses aux auditeurs sur ces différents sujets (BCE, Audit interne)


De formation supérieure avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques.
Vous bénéficiez d'une expérience 2-5 dans une équipe quantitative front office ou dans une équipe de modélisation des risques.

Connaissances mathématiques financières complétées par une expérience en développement informatique, en R et vous savez développer en python .
La connaissance de la problématique de risque de contrepartie est un plus, ainsi que sur un des autres sujets suivis par l’équipe : Titrisation, IRC/FRTB-DRC
Un bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit est impératif car vous serez amené à rédiger des documents techniques.

Numéro de référence

339

Offres similaires

Recevoir des offres similaires

Merci Vous allez recevoir des offres à l'adresse email